Resumo: O objetivo deste trabalho consiste na análise empírica do desempenho (risco-retorno) apresentado pelos maiores hedge funds operantes no Brasil. A fim de atingir os objetivos propostos, os procedimentos metodológicos terão base nas pesquisas realizadas por Markowitz (1952), Sharpe (1964) e Fama (1991). A base de dados utilizada será a dos fundos que compõe o Índice de Hedge Funds - IHFA -ANBIMA desde sua formulação em 2008, analisando o agregado e por segmento de estratégia de alocação Ver menos

Abstract: The purpose of this study consists on an empirical analysis of the performance (risk-return) presented by major hedge funds active in Brazilian market. The methods are based on the works of Markowitz (1952), Sharpe (1964), and Fama (1991). The database consists on funds returns included in the Hedge Fund Index - IHFA -ANBIMA since its formulation in 2008, analyzing the aggregate and allocation strategy segment Ver menos