Cálculo de Malliavin e análise no espaço de Wiener
Alexandre de Andrade
DISSERTAÇÃO
Português
T/UNICAMP An24c
Campinas, SP : [s.n.], 1999.
76 f.
Orientador: Paulo Regis Caron Ruffino
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Resumo: A presente monografia contém um estudo de aspectos fundamentais da análise no espaço de Wiener. Os tópicos abordados são: a decomposição em Caos de Wiener, Integrais Múltiplas de Wiener, Derivada de Malliavin e Integral de Skorohod. Também são apresentadas as principais relações destes com a...
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Resumo: A presente monografia contém um estudo de aspectos fundamentais da análise no espaço de Wiener. Os tópicos abordados são: a decomposição em Caos de Wiener, Integrais Múltiplas de Wiener, Derivada de Malliavin e Integral de Skorohod. Também são apresentadas as principais relações destes com a Integral de Itô e algumas aplicações ao cálculo antecipativo.
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Abstract: This monograph contains a study on the fundamentaIs aspects of analysis in the Wiener space. Subjects are: Wiener chaos decomposition, Multiple Wiener integraIs, Malliavin derivative and Skorohod integral. We also present the relations between this elements and Ito integral. Some...
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Abstract: This monograph contains a study on the fundamentaIs aspects of analysis in the Wiener space. Subjects are: Wiener chaos decomposition, Multiple Wiener integraIs, Malliavin derivative and Skorohod integral. We also present the relations between this elements and Ito integral. Some aplications of this tools to antecipative stochastic calculus are showed.
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Cálculo de Malliavin e análise no espaço de Wiener
Alexandre de Andrade
Cálculo de Malliavin e análise no espaço de Wiener
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