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Type: DISSERTAÇÃO DIGITAL
Degree Level: Mestrado
Title: Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano
Title Alternative: Modelling of macroeconomic time series through factor-augmented smooth transition vector autoregressions under a bayesian framework
Author: Azevedo, Sérgio Henrique Andrade de, 1996-
Advisor: Hotta, Luiz Koodi, 1952-
Abstract: Resumo: Ao longo da história podemos evidenciar diversos momentos em que o nível de estresse financeiro afetou o comportamento da macroeconomia. Dada as dimensões dos acontecimentos de 2008-2009, busca-se incorporar alguma medida de instabilidade financeira para captar as não-linearidades observadas nos dados. A dissertação procura identificar os regimes de estresse financeiro e modelar tais não-linearidades para o Brasil, verificadas por diversos trabalhos empíricos para outras localidades, através do modelo vetorial autorregressivo com fatores e transição de regime suave. Encontramos evidências para o efeito de amplificação dos efeitos negativos de choques nas condições financeiras sobre a atividade econômica e o nível de preços no Brasil quando a economia está num regime de alto estresse financeiro

Abstract: Throughout the history we can highlight multiple moments where the financial stress level affected the trajectory of the macroeconomy. Given the dimension of the 2008-2009 events, policy makers and economists seek to insert financial instability measures into their models to incorporate the non-linearities observed in data. The identification of financial stress regimes and non-linearities model in Brazilian data are analysed through the factor-augmented vector autoregressive model with smooth regime changes. We find evidence of effect amplification of financial shocks over the economic activity and price leves in Brazil when the economy is at the high financial stress regime
Subject: Crises financeiras
Análise de séries temporais
Seleção de variáveis
Inferência bayesiana
Language: Português
Editor: [s.n.]
Citation: AZEVEDO, Sérgio Henrique Andrade de. Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano . 2020. 1 recurso online ( 73 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP.
Date Issue: 2020
Appears in Collections:IMECC - Tese e Dissertação

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