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dc.contributor.CRUESPUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASpt_BR
dc.identifier(Broch.)pt_BR
dc.descriptionOrientador: Jose Mario Martinez Perezpt_BR
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientificapt_BR
dc.format.extent83f. : il.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.typeDISSERTAÇÃOpt_BR
dc.titleMedidas de risco em otimização de portfoliospt_BR
dc.title.alternativeRisk measures in portfolio optimizationpt_BR
dc.contributor.authorBueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-pt_BR
dc.contributor.advisorMartínez Pérez, José Mario, 1948-pt_BR
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científicapt_BR
dc.contributor.nameofprogramPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicadapt_BR
dc.subjectModelamento matemáticopt_BR
dc.subjectOtimização matemáticapt_BR
dc.subjectOrder-value optimization (OVO)pt_BR
dc.subjectValue at risk (VaR)pt_BR
dc.subjectConditional value at risk (CVaR)pt_BR
dc.subject.otherlanguageMathematical modellingen
dc.subject.otherlanguageMathematical optimizationen
dc.subject.otherlanguageOrder-value optimization (OVO)en
dc.subject.otherlanguageValue at risk (VaR)en
dc.subject.otherlanguageConditional value at risk (CVaR)en
dc.description.abstractResumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais medidas, e, principalmente, expomos sobre algumas ideias para otimiza-las sob uma formulação do tipo OVO (Order Value Optimization) e propomos uma nova formulação para o problema de minimizar a VaRpt
dc.description.abstractAbstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such measures, and, above all, expose on some ideas for optimizing the VaR and CVaR under a OVO (Order Value Optimization) formulation and propose a new formulation to the problem of minimizing the VaRen
dc.publisher[s.n.]pt_BR
dc.date.issued2008pt_BR
dc.identifier.citationBUENO, Luís Felipe Cesar da Rocha. Medidas de risco em otimização de portfolios. 2008. 83f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/307464>. Acesso em: 10 ago. 2018.pt_BR
dc.description.degreelevelMestradopt_BR
dc.description.degreedisciplineOtimizaçãopt_BR
dc.description.degreenameMestre em Matemática Aplicadapt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameSilva, Paulo José da Silva ept_BR
dc.contributor.committeepersonalnameAndreani, Robertopt_BR
dc.date.defense2008-02-25T00:00:00Zpt_BR
dc.date.available2018-08-10T15:09:35Z-
dc.date.accessioned2018-08-10T15:09:35Z-
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-08-10T15:09:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bueno_LuisFelipeCesardaRocha_M.pdf: 1111693 bytes, checksum: 531a933822f5dcf9cacad7dea6be5f53 (MD5) Previous issue date: 2008en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307464-
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