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Type: TESE
Title: Medidas de risco em otimização de portfolios
Title Alternative: Risk measures in portfolio optimization
Author: Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-
Advisor: Martínez Pérez, José Mario, 1948-
Perez, Jose Mario Martinez
Abstract: Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais medidas, e, principalmente, expomos sobre algumas ideias para otimiza-las sob uma formulação do tipo OVO (Order Value Optimization) e propomos uma nova formulação para o problema de minimizar a VaR

Abstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such measures, and, above all, expose on some ideas for optimizing the VaR and CVaR under a OVO (Order Value Optimization) formulation and propose a new formulation to the problem of minimizing the VaR
Subject: Modelamento matemático
Otimização matemática
Order-value optimization (OVO)
Value at risk (VaR)
Conditional value at risk (CVaR)
Language: Português
Editor: [s.n.]
Date Issue: 2008
Appears in Collections:IMECC - Dissertação e Tese

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