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Type: TESE
Title: Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada
Title Alternative: Estimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equations
Author: Prudente, Leandro da Fonseca, 1985-
Advisor: Martínez Pérez, José Mario, 1948-
Martinez, Jose Mario
Abstract: Resumo: Nesta dissertação expomos algumas propriedades das opções e desenvolvemos a teoria clássica que resulta na Equação de Black-Scholes Generalizada, o modelo utilizado no mercado para precificar uma opção. Neste cenário apresentamos o Princípio da Retrodifusão. A ideia de obtermos a Equação de Black-Scholes por meios mais simples e que possibilitem uma interpretação intuitiva desta equação. Mostramos uma maneira numérica para resolver a Equação de Black-Scholes Generalizada e por fim desenvolvemos um método para estimar a superfície de volatilidade de um ativo usando como ferramenta conhecidas opções comercializadas.

Abstract: In this work expose some properties of the options and developed the classical theory which results in the Generalized Black-Scholes equation, the model used in the market for pricing an option. In this context we present the Princípio da Retrodifusão. The idea is to get the Black-Scholes equation by simpler means and enabling an intuitive interpretation of this equation. We show a numerical way to solve the Generalized Black-Scholes equation and finally developed a method to estimate the volatility surface of an asset using as a tool known options traded.
Subject: Superficie de volatilidade implicita
Black-Scholes, Equações de
Mercado de opções
Language: Português
Editor: [s.n.]
Date Issue: 2009
Appears in Collections:IMECC - Dissertação e Tese

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