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Type: TESE
Title: Estimação em pesquisas repetidas empregando o filtro GLS
Title Alternative: Estimation on repeated surveys using the GLS filter
Author: Luna Hernandez, Angela, 1980-
Advisor: Hotta, Luiz Koodi, 1952-
Abstract: Resumo: A dissertação apresenta o processo de estimação em pesquisas repetidas sob o enfoque de séries temporais, empregando Modelos de Espaço de Estados e o filtro dos mínimos quadrados generalizados ou filtro GLS. Este filtro permite o tratamento de modelos com erros de observação autocorrelacionados de forma mais simples do que utilizando o filtro de Kalman e, além disso, possibilita a modelagem conjunta de várias subpopulações ou domínios sob restrições de benchmark obtidas a partir da mesma pesquisa. Isto não só permite manter a coerência entre as estimativas obtidas pelo método, e estimativas agregadas baseadas no planejamento da amostra, como ajuda na proteção contra possíveis erros de especificação dos modelos. Considerando o caso de amostras com rotação, também é abordado o processo de estimação da estrutura de autocorrelação dos erros amostrais empregando o método dos pseudo-erros. Via simulação, é replicado todo o procedimento de estimação, comparando resultados obtidos empregando os filtros GLS e de Kalman. Adicionalmente, é ilustrada a aplicação do filtro sob restrições de benchmark empregando a série de taxa de desemprego da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, no período de março de 2002 a fevereiro de 2012

Abstract: This work presents the estimation process in repeated surveys using State Space Models and the generalized linear squares filter, GLS filter, under the time series approach. This filter deals with autocorrelated errors in the observation equation, in a simpler way than the well-known Kalman filter. Additionally, it allows for modeling jointly several domains under benchmark constraints obtained from the same survey. The benchmarking not only achieves coherence between the model-based estimates and the corresponding design-based aggregated estimates, but also provides protection against possible model failures. For the scenario of samples with a rotation scheme, the estimation of the autocorrelation structure of observational errors, using the pseudo-errors method, is also addressed. Simulation are used to compare the GLS and Kalman filter estimators. Moreover, the application of GLS filter under benchmark restrictions is illustrated, using the unemployment rate time serie from the Brazilian monthly labor force survey, from March 2002 to February 2012
Subject: Kalman, Filtragem de
Métodos de espaço de estados
Mínimos quadrados
Language: Português
Editor: [s.n.]
Date Issue: 2012
Appears in Collections:IMECC - Dissertação e Tese

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