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dc.contributor.CRUESPUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASpt_BR
dc.identifier(broch.)pt_BR
dc.descriptionOrientador : Luiz Koodi Hottapt_BR
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientificapt_BR
dc.format.extent163p. : il.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.typeDISSERTAÇÃOpt_BR
dc.titleModelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocasticapt_BR
dc.contributor.authorMotta, Anderson Carlos Oliveirapt_BR
dc.contributor.advisorHotta, Luiz Koodi, 1952-pt_BR
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científicapt_BR
dc.contributor.nameofprogramPrograma de Pós-Graduação em Estatísticapt_BR
dc.subjectDerivativos (Finanças)pt_BR
dc.subjectAnálise de séries temporaispt_BR
dc.description.abstractResumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao modelo de volatilidade estocástica. Os métodos foram aplicados à algumas séries financeiras. Foram consideradas séries simuladas para verificar o comportamento dos diversos métodos na presença de outliers . Na aplicação das metodologias ao mercado financeiro brasileiro foi utilizada a série de observações diárias do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), no período de 02jJaneiroj1995 a 27 jDezembroj2000 (1500 observações)pt
dc.description.abstractAbstract: The aim of this work is to present some methods of estimation of models that may be seen either as a dynamic IDodel ora state space model and 1;0 applythem to some stochastic volatility models, considering c1assical and bayesian approaches. Those methods were applied to the daily São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) series and to simmulated series for verify their behaviors in presence of outliers. The IBOVESPA series was collected between january 2nd, 1995 and december 2'Ph, 2000, totaling 1,500 observationsen
dc.publisher[s.n.]pt_BR
dc.date.issued2001pt_BR
dc.identifier.citationMOTTA, Anderson Carlos Oliveira. Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica. 2001. 163p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305865>. Acesso em: 27 jul. 2018.pt_BR
dc.description.degreelevelMestradopt_BR
dc.description.degreenameMestre em Estatísticapt_BR
dc.contributor.committeepersonalnamePereira, Pedro Luiz Vallspt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameDias, Ronaldopt_BR
dc.date.defense2001-01-03T00:00:00Zpt_BR
dc.date.available2018-07-27T17:03:21Z-
dc.date.accessioned2018-07-27T17:03:21Z-
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-07-27T17:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Motta_AndersonCarlosOliveira_M.pdf: 5714270 bytes, checksum: e015aa9e0b2439ae0942f959728eeeb8 (MD5) Previous issue date: 2001en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305865-
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