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dc.contributor.CRUESPUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASpt_BR
dc.descriptionOrientador : Luiz Koodi Hottapt_BR
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computaçãopt_BR
dc.format.extent125 f.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.typeDISSERTAÇÃOpt_BR
dc.titleAjuste sazonal de series temporais : o metodo X-11 e sua aplicação as series brasileiraspt_BR
dc.contributor.authorCazorla, Irene Mauricio, 1956-pt_BR
dc.contributor.advisorHotta, Luiz Koodi, 1952-pt_BR
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computaçãopt_BR
dc.contributor.nameofprogramPrograma de Pós-Graduação em Estatísticapt_BR
dc.subjectAnálise numérica de series temporaispt_BR
dc.description.abstractResumo: O trabalho analisa o desempenho do método X-11 desenvolvido pelo Bureau de Censo dos E.U.A. e do X-11 ARIMA desenvolvido no Statistics Canada, frente a séries que apresentam fortes mudanças estruturais na tendência e sazonalidade, características estas encontradas nas séries brasileiras. É analisada a série da taxa de mortalidade infantil do Estado de São Paulo, no período de 1933 a 1985. A análise mostra o perigo do uso indiscriminado da opção automática, devido as deficiências mostradas na qualidade do ajuste e a demora para detectar mudanças estruturais. Isto no entanto, é atenuado pela utilização adequada das opções existentes no próprio programa. O exemplo mostra a importância do ajuste sazonal, e das interpretações que se podem conseguir através da análise dos componentespt
dc.description.abstractAbstract: This work studies the performance of the U.S.Bureau of Census X-11, and the Statistics Canada X-11 ARIMA Methods, in the analysis of time series presenting strong structural changes in both trend and sazonality, common in some brazilian series. It analyses the infant mortality rate monthly series in the State of São Paulo, Brazil, from January 1933 to December 1985. The analysis reveals the dangers of the indiscriminate use of the automatic option due to the deficiencies shown in the fitting quality and the long time needed to detect structural changes. However this problem is atenuated by the appropriate use of the existing options in the program. The example illustrates the importance of the seasonal adjustment and of the interpretations which may be gotten through the analysis of the componentsen
dc.publisher[s.n.]pt_BR
dc.date.issued1986pt_BR
dc.identifier.citationCAZORLA, Irene Mauricio. Ajuste sazonal de series temporais: o metodo X-11 e sua aplicação as series brasileiras. 1986. 125 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/305856>. Acesso em: 16 jul. 2018.pt_BR
dc.description.degreelevelMestradopt_BR
dc.description.degreenameMestre em Estatísticapt_BR
dc.date.defense1986-12-09T00:00:00Zpt_BR
dc.date.available2018-07-17T02:40:31Z-
dc.date.accessioned2018-07-17T02:40:31Z-
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-07-17T02:40:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cazorla_IreneMauricio_M.pdf: 4821320 bytes, checksum: 0038d8af68da90031359bf19bdead5f3 (MD5) Previous issue date: 1986en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/305856-
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