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Type: TESE DIGITAL
Degree Level: Doutorado
Title: Precificação probabilística de ativos de geração de energia elétrica : foco em fontes renováveis no contexto de leilões e mecanismos
Title Alternative: Probabilistic pricing of power generation assets : focus on renewable energy sources in the context of auctions and mechanisms
Author: Porto, Natália Addas, 1987-
Advisor: Correia, Paulo de Barros, 1954-
Abstract: Resumo: Além das variações inesperadas nos preços da energia no mercado de curto prazo, a intermitência das fontes renováveis usadas na geração elétrica, tais como ventos, vazões e safras, podem causar grandes impactos sobre os benefícios financeiros dos agentes geradores que atuam no mercado de energia elétrica. Adicionalmente à este fator, a forma dominante de contratar a energia no âmbito da comercialização do setor elétrico brasileiro, através de contratos de longo prazo firmados por meio de leilões públicos, também afeta tais benefícios. É, portanto, objeto deste trabalho apresentar a contextualização da geração e comercialização de energia elétrica no Brasil. Uma metodologia é desenvolvida com a finalidade de precificar empreendimentos na conjuntura de leilões e mecanismos. Este modelo é então aplicado à geração de energia eólica no qual analisa-se a vulnerabilidade dos participantes nos leilões de venda de energia elétrica a partir dessa fonte. A partir da distribuição de probabilidade da variável vento, obtém-se primeiramente a distribuição de probabilidade da variável potência, tratada como uma função da variável aleatória vento. A partir da distribuição de probabilidade da variável preço, da alocação da energia por segmento de mercado e dos custos determinísticos adotados é então obtida a distribuição de probabilidade do Valor Presente Líquido. Nessas circunstâncias, o objetivo é desenvolver uma metodologia que permite ao agente vendedor conhecer previamente o valor intrínseco do bem, o grau de exposição ao benefício e da maldição do ganhador. É realizada também uma reflexão do ponto de vista do leiloeiro a partir das condições preestabelecidas de preço de reserva e número de participantes no leilão

Abstract: In addition to the unexpected variations in energy spot prices, the intermittence of the renewable sources used for electricity generation, such as wind, flows and crops, can cause major impacts on the financial benefits of generating agents operating in the electricity market. In addition to this factor, the dominant form of energy contract marketing in the Brazilian electric sector, through long-term forward contracts, through public auctions, also affects those benefits. It is therefore object of this work to present the context of generation and trading of electricity in Brazil. A methodology is developed for the purpose of price developments in the situation auctions and mechanisms. This model is then applied to the wind power generation in which we analyze the vulnerability of participants in the electricity auctions from that source. From the wind variable probability distribution, it is first obtains the probability distribution of variable power, wind treated as a random variable function. From the probability distribution of the variable price, the allocation of power by market segment and deterministic cost adopted is then obtained the probability distribution of Net Present Value. In these circumstances, the aim is to develop a methodology that allows the selling agent prior knowledge of the intrinsic value of the property, the degree of exposure to the benefit and the winner¿s curse. It also held a discussion of the auctioneer¿s point of view from the set conditions of reserve price and number of participants in the auction
Subject: Modelo de precificação de ativos
Leilões
Geração de energia
Investimento em energia renovável
Energia elétrica - Comercialização
Energia eólica
Editor: [s.n.]
Date Issue: 2016
Appears in Collections:FEM - Tese e Dissertação

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