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Type: TESE
Degree Level: Mestrado
Title: Modelos de otimização para administração de risco de credito baseados nos conceitos de Basileia II
Author: Santos, Gedson Oliveira
Advisor: Miyazawa, Flávio Keidi, 1970-
Abstract: Resumo: administração do risco de crédito requer modelos e técnicas sofisticadas para auxílio nas tomadas de decisões. Área com pouquíssimos trabalhos acadêmicos e vasto campo para estudo tem na Otimização Contínua uma excelente alternativa para o seu desenvolvimento. Baseado nos conceitos de Basiléia II, este trabalho propõe o desenvolvimento de instrumentos de otimização da carteira de crédito, os quais podem efetivamente reestruturá-la na minimização de riscos e concentrações e na maximização de retornos. Para atingirmos nosso objetivo, utilizamos técnicas de Programação Matemática que trabalham com variáveis contínuas, tais como, Programação Linear, Programação Linear Paramétrica e Programação Quadrática Convexo

Abstract: Credit risk management requires sophisticated models and techniques in the decision making process. It is an area with few academic works, and that makes it a vast field for research. The Continuous Optimization technique offers an excellent opportunity for the development of new approaches. Based on that technique, and using the concepts of Basel II, this work develops instruments for the optimization of credit portfolios, which can effectively reorganize them, with minimization of risks and concentrations and maximization of returns. To reach our objective, we use Mathematical Programming techniques that work with continuous variables such as Linear Programming, Parametric Linear Programming and Convex Quadratic Programming
Subject: Otimização
Administração de risco
Programação linear
Programação quadrática
Language: Português
Editor: [s.n.]
Date Issue: 2005
Appears in Collections:IC - Tese e Dissertação

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