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Type: TESE
Degree Level: Doutorado
Title: Modelo de suporte a decisão para contratação eficiente de energia eletrica
Title Alternative: Decision support model to contract electricity efficiently
Author: Munhoz, Fernando Colli
Advisor: Correia, Paulo de Barros, 1954-
Abstract: Resumo: O mercado brasileiro de energia elétrica é composto por agentes regulados e caracterizado por negociar contratos, grande parte de longo prazo. Os agentes, objetos de estudo neste trabalho, são os que negociam contratos de energia elétrica atuando como vendedores, ou seja, geradores e comercializadores. Os contratos são aqueles provenientes de empreendimentos de geração em operação, denominados de energia existente". Particularmente, os agentes, quando negociam contratos de longo prazo, estão expostos a riscos de preço e a disponibilidade de lastro de energia elétrica. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para um agente que atua como vendedor no mercado brasileiro de energia elétrica contratar e cientemente seu lastro de energia elétrica, maximizando o seu benéfico financeiro. Para este propósito, é construído um modelo de otimização, com o emprego de programação linear, cuja função objetivo é maximizar a receita esperada do agente vendedor através da construção de uma carteira ótima de contratos, de acordo com a regulamentação de comercialização de energia elétrica em vigor. Para modelar as incertezas quanto ao preço da energia elétrica é utilizada a técnica de simulação de Monte Carlo. A mensuração do risco é feita com o uso do conceito denominado, neste trabalho, de Receita ao Risco. O resultado do trabalho é um modelo computacional de otimização que fornece um conjunto de carteiras de contratos e, através de simulações de Monte Carlo, calcula a receita esperada e o risco de cada uma destas carteiras.

Abstract: The Brazilian electricity market is performed by regulated agents and characterized to trade long term contracts. This work studies the agents that trade electricity acting by sellers, that is, generation companies and traders. The contracts are those deriving from existing plants, called \existing energy". When these agents trade long term contracts, they are expose at price risk and electricity availability. The objective of this work is to develop a methodology for a seller that works in the Brazilian market to efficiently contract his electricity to maximize the financial benefit. For this purpose, it is developed an optimization model, with emploies linear program, whose objective function aims to maximize the expected revenue of the seller, in agreement with the actual electricity trading legal rules. Then, it is possible to build an optimal portfolio of contracts. To model the uncertainty of the electricity prices of the contracts it is used the Monte Carlo simulation method. The risk is measure using a concept named in this work by Revenue at Risk. The main product of the work is a computational optimization model that provides a set of portfolios contracts and, by Monte Carlo simulations, computes the expected revenue and the risk of each one of these portfolios.
Subject: Contratos
Risco
Energia elétrica
Simulação
Otimização
Language: Português
Editor: [s.n.]
Citation: MUNHOZ, Fernando Colli. Modelo de suporte a decisão para contratação eficiente de energia eletrica. 2008. 156 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/264515>. Acesso em: 12 ago. 2018.
Date Issue: 2008
Appears in Collections:FEM - Tese e Dissertação

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