Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/259123
Type: DISSERTAÇÃO
Degree Level: Mestrado
Title: Modelos para previsão do risco de crédito
Title Alternative: Models to forecast financial risk
Author: Souza, Cristiano Roberto de
Advisor: Barreto, Gilmar, 1958-
Abstract: Resumo: Os modelos computacionais para previsão do risco financeiro têm ganhado grande importância desde 1970. Com a atual crise financeira os governos tem discutido formas de regular o setor financeiro e a mais conhecida e adotada é a de Basiléia I e II, que é fortemente suportada por modelo de previsão de risco de crédito. Assim este tipo de modelo pode ajudar os governos e as instituições financeiras a conhecerem melhor suas carteiras para assim criarem controle sobre os riscos envolvidos. Para se ter uma idéia da importância destes modelos para as instituições financeiras a avaliação de risco dada pelo modelo é utilizada como forma de mostrar ao Banco Central a qualidade da carteira de crédito. Através desta medida de qualidade o Banco Central exige que os acionistas do banco deixem depositados um percentual do dinheiro emprestado como garantia dos empréstimos duvidosos criando assim o Índice de Basiléia. Com o objetivo de estudar as ferramentas que atualmente auxiliam no desenvolvimento dos modelos de risco de crédito iremos abordar: 1. Técnicas tradicionais Estatísticas, 2. Técnicas Não Paramétricas, 3. Técnicas Computação Natural

Abstract: The computer models to forecast financial risk have gained great importance since 1970 [1]. With the current crisis Financial government has discussed ways to regulate the financial sector, and the most widely known and adopted form is Basel I and II, which is strongly supported by the forecasting models of credit risk. This type of model can help governments and financial institutions to better understand their portfolios so they can establish control over the risks involved. To get an idea of the importance of this models for financial institutions, the risk assessment given by the model is used as a way of showing the central bank quality of credit portfolio. This measure of quality the Central Bank requires that the shareholders of the bank no longer paid a percentage of the borrowed money as collateral in problem loans and thus creating the index of Basel. In order to study the tools that actually support the development to models of credit risk we will cover: 1. Statistics techniques, 2. Non-Parametric Techniques, 3. Natural Computation Techniques
Subject: Creditos - Avaliação de riscos
Redes neurais (Computação)
Processamento de linguagem natural (Computação)
Language: Português
Editor: [s.n.]
Date Issue: 2010
Appears in Collections:FEEC - Tese e Dissertação

Files in This Item:
File SizeFormat 
Souza_CristianoRobertode_M.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.