Browsing by Subject Valores estranhos (Estatistica)

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2011O uso de quase U-estatísticas para séries temporais uni e multivaridasValk, MarcioPinheiro, Aluísio de Souza, 1967-TESE
2016Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariadosTrucíos Maza, Carlos César, 1985-Hotta, Luiz Koodi, 1952-TESE DIGITAL
2015On biclusters aggregation and its benefits for enumerative solutions = Agregação de biclusters e seus benefícios para soluções enumerativasOliveira, Saullo Haniell Galvão de, 1988-Von Zuben, Fernando José, 1968-; Zuben, Fernando José Von, 1968-DISSERTAÇÃO
2004Identificação e transformação de valores aberrantes como medida de confiabilidade do metodo das diferenças para estimativa de fluxo optico em sequencias de imagensRittner, Leticia, 1972-Martini, Luiz César, 1952-DISSERTAÇÃO
2011Novos algoritmos de aprendizado para classificação de padrões utilizando floresta de caminhos ótimosCastelo Fernández, César ChristianRezende, Pedro Jussieu de, 1955-DISSERTAÇÃO
2009Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocasticaMartim, Simoni FernandaZevallos Herencia, Mauricio Enrique, 1966-DISSERTAÇÃO
2015On bicluster aggregation and its benefits for enumerative solutionsOliveira, Saullo; Veroneze, Rosana; Von Zuben, Fernando J.-Artigo
Sep-2019Heavy-tailed longitudinal regression models for censored data : a robust parametric approachMatos, Larissa A.; Lachos, Víctor H.; Tsung-I, Lin-Artigo
2017Censored linear regression models for irregularly observed longitudinal data using the multivariate-t distributionGaray, Aldo M.; Castro, Luis M.; Leskow, Jacek; Lachos, Victor H.-Artigo
2004Effect of outliers on forecasting temporally aggregated flow variablesHotta, Luiz K.; Pereira, Pedro L. Valls; Ota, Rissa-Artigo
2019Heavy-tailed longitudinal regression models for censored data: a robust parametric approachMatos, Larissa A.; Lachos, Victor H.; Lin, Tsung-I; Castro, Luis M.-Artigo
2016Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effectTrucíos, Carlos; Hotta, Luiz K.-Artigo
2012A note on influence diagnostics in AR(1) time series modelsZevallos, Mauricio; Santos, Bruno; Hotta, Luiz K.-Artigo