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2016Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariadosTrucíos Maza, Carlos César, 1985-Hotta, Luiz Koodi, 1952-TESE DIGITAL
2011Modelos SEIR com taxa de remoção não homogêneaDiniz, Márcio AugustoAchcar, Jorge Alberto; Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2004Aplicação de acoplamento no calculo do valor em riscoPalaro, Helder ParraHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1990Agregação temporal de variavel fluxo em modelos ArimaCardoso Neto, JoseMotta, Luiz Koodi; Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1994Modelos longitudinais mistos com correlação serial nos errosMatsushita, Raul YukihiroMotta, Luiz Koodi; Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2012Estimação em pesquisas repetidas empregando o filtro GLSLuna Hernandez, Angela, 1980-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2012Modelos de processo de Poisson não-homogêneo na presença de um ou mais pontos de mudança, aplicados a dados de poluição do arVicini, LorenaHotta, Luiz Koodi, 1952-TESE
2012Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas = modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudentSakamoto, Caroline de Freitas, 1987-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2012Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariadosTrucíos Maza, Carlos César, 1985-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2016Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteirasFerreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos, 1990-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO DIGITAL
2013Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidadeAlmeida, Daniel de, 1989-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1986Ajuste sazonal de series temporais : o metodo X-11 e sua aplicação as series brasileirasCazorla, Irene Mauricio, 1956-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2008Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetricaBusato, Erick AndradeHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2006Contagio em mercados financeiros emergentesFilleti, Juliana de PaulaHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2003Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longaFerraz, Rosemeire de Olanda, 1973-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1992Aplicação das tecnicas de componentes principais e agrupamentos em pluviometria : analises do nordeste paraense e Estado de São PauloZullo, Sergio AntonioHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1997Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica : um estudo comparativoZevallos Herencia, Mauricio Enrique, 1966-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2012Aplicações de cópulas em modelos de riscos múltiplos dependentes e em modelos de misturas de distribuiçõesTsai, Rodrigo, 1974-Hotta, Luiz Koodi, 1952-TESE
2008Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidadesFelizatti, Henrique LemeHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2009Estimação bayesiana e por maxima verossimilhança de modelos SIR estocasticosManfredini, Rodrigo BonatoHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO