Browsing by Advisor Hotta, Luiz Koodi, 1952-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)AdvisorType
2016Estimação da variância integrada em processos univariados e multivariados para preços através de medidas realizadasCardoso, Francisco de Arruda Botelho, 1991-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO DIGITAL
2003Analise de series temporais com covariancias variando no tempo atraves de fatores com volatilidade estocasticaTsai, Rodrigo, 1974-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2010Variaveis instrumentais no modelo canonico de contagio heteroscedasticoRibeiro, Andre Luiz PrimaHotta, Luiz Koodi, 1952-TESE
2000Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocasticaFukui, PedroHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2016Utilização de medidas de desempenho e modelos GARCH multivariados na construção de carteirasFerreira Júnior, Luiz Carlos dos Santos, 1990-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO DIGITAL
2012Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas = modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudentSakamoto, Caroline de Freitas, 1987-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1994Modelos longitudinais mistos com correlação serial nos errosMatsushita, Raul YukihiroMotta, Luiz Koodi; Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2012Modelos de processo de Poisson não-homogêneo na presença de um ou mais pontos de mudança, aplicados a dados de poluição do arVicini, LorenaHotta, Luiz Koodi, 1952-TESE
2012Estimação em pesquisas repetidas empregando o filtro GLSLuna Hernandez, Angela, 1980-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2004Aplicação de acoplamento no calculo do valor em riscoPalaro, Helder ParraHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2012Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariadosTrucíos Maza, Carlos César, 1985-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1996Valores aberrantes em series temporais : teste de detecção e efeito na previsão de valores agregadosOta, RissaHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1997Volatilidade nos modelos ARCH e variancia estocastica : um estudo comparativoZevallos Herencia, Mauricio Enrique, 1966-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2013Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidadeAlmeida, Daniel de, 1989-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2006Contagio em mercados financeiros emergentesFilleti, Juliana de PaulaHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2008Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidadesFelizatti, Henrique LemeHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
2008Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetricaBusato, Erick AndradeHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1997Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens : um estudo comparativo, utilizando as distribuições poisson e geometricaRosa, Joel Mauricio Corrêa daHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1992Aplicação das tecnicas de componentes principais e agrupamentos em pluviometria : analises do nordeste paraense e Estado de São PauloZullo, Sergio AntonioHotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO
1986Ajuste sazonal de series temporais : o metodo X-11 e sua aplicação as series brasileirasCazorla, Irene Mauricio, 1956-Hotta, Luiz Koodi, 1952-DISSERTAÇÃO